Comment obtenir des rendements annualisés de 40% grâce à l'arbitrage Polymarket?
Analyse pratique des stratégies d'arbitrage de marché prédictif: en utilisant les différences de prix entre marchés de la plateforme Polymarket pour verrouiller l'espace d'arbitrage via trois stratégies de couverture différentes, le taux de rendement annuel peut atteindre 41%. Explication détaillée des points clés du fonctionnement de l'entreprise et du contrôle des risques. Cet article provient de l'article Arbitrage dans Polymarket. 30 000$/mois. écrit par @igor_mikerin BlockBeats. Il est organisé, compilé et écrit par BlockBeats.
(Résumé préliminaire: les actifs sont tombés à zéro en une semaine après avoir réalisé un bénéfice de 4 millions de dollars: la chute du roi des jeux sportifs de Polymarket)
(Supplément de contexte: Polymarket a annoncé son retour aux États-Unis: la société a été approuvée par la CFTC pour exploiter une plateforme de négociation intermédiaire en tant que "marché de contrats désignés")
Contenu de cet article
À l'approche des élections américaines, les transactions sur le marché des contrats le marché des prédictions continue de s’échauffer. Le 9 décembre 2025, la discussion sur l'arbitrage Polymarket sur la plateforme X s'est concentrée sur les spreads multiplateformes, les robots de trading automatisés et les risques cachés. Avec l'apparition fréquente d'écarts de prix entre Kalshi et Polymarket et l'amélioration continue des seuils techniques, le marché de prédiction évolue d'un « champ de spéculation » à une véritable infrastructure d'arbitrage.
Les opportunités de courte durée, la liquidité limitée, les différences de règles et les événements de type cygne noir restent des défis majeurs. L'auteur de cet article utilise une offre réelle pour démontrer la structure de l'arbitrage, fournissant ainsi une référence claire à la concurrence d'arbitrage de plus en plus féroce sur le marché des prédictions.
Ce qui suit est le texte original:
Arbitrage 1: Achetez «Harris est élu président» et achetez simultanément tous les résultats de «Les républicains gagnent différentes marges de vote au collège électoral»
Cette stratégie est assez simple: pariez sur Kamala Harris pour remporter l'élection présidentielle tout en achetant toutes les marges de victoire républicaines possibles au collège électoral. Essentiellement, ces deux types de positions se couvrent mutuellement. Si le prix total des deux positions est inférieur à 1, alors la différence correspond au taux de rendement qui peut être verrouillé, c'est-à-dire l'espace d'arbitrage. À l’heure actuelle, la marge d’arbitrage sur la transaction est de 3,5 %, à 41 jours des élections. Converti en adulte, cela équivaut à environ 41 % de rémunération annualisée.
Le diagramme ci-dessous montre comment j'ai structuré cette transaction. Vous pouvez voir que j’ai acheté presque le même nombre d’actions dans presque tous les cas possibles.
Voici ma position sur Polymarket.com. Vous pouvez voir que j’ai essentiellement acheté le même nombre d’actions pour tous les résultats possibles.
Ceci est un résumé de mes commandes en temps réel sur Polymarket. Le coût moyen de ces positions est de 0,983, ce qui signifie que mon rendement attendu est de 1 – 0,983 = 1,7 %. Ma transaction la plus récente avait un coût de base de 0,979, ce qui correspond à un rendement de 2,1 %.
Arbitrage2:pariez sur l'élection de Trump et couvrez-vous avec "Les démocrates gagnent le vote populaire + remportent la présidence"
Cette stratégie affiche actuellement 2,55% d'espace d'arbitrage. Dans cette combinaison, nous parions sur la victoire de Trump et nous nous protégeons en pariant sur les démocrates pour remporter à la fois le vote populaire et la présidence. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une couverture parfaitement équivalente (puisqu’il est possible pour un démocrate de remporter la présidence sans remporter le vote populaire), selon mon modèle, les chances que cela se produise sont extrêmement faibles. Par conséquent, je pense que cette structure de couverture est robuste.
Voici mes transactions réelles, vous pouvez voir que je détenais le même nombre d'actions des deux côtés du pari.
Arbitrage 3: Achetez «Non» pour tous les résultats possibles des votes populaires démocrates et républicains
Dans cette transaction, j'ai acheté l'option «Non» pour tous les résultats possibles du vote populaire. Actuellement, la marge pour cet arbitrage est de 6,65 %.
Voici la commande que j'ai réellement passée. Tous ces échanges sauf un auraient gagné le jour du scrutin. Par conséquent, le profit total de toutes les positions gagnantes sur ces transactions (moins 1 perte) doit être supérieur au montant de cette perte.
Assurez-vous de lire attentivement les règles
Un conseil important: assurez-vous de lire attentivement les règles de chaque marché. Certaines positions ressemblent à des opportunités d’arbitrage, mais peuvent cacher d’énormes risques. Par exemple, si un candidat est assassiné, même si vous pensez avoir mis en place un « arbitrage judicieux », vous risquez de perdre la totalité de votre capital.
Les spreads comptent
L'un des plus grands défis que je rencontre concerne les chocs de marché. En raison de la faible liquidité de la plateforme, une fois que je passe un ordre, j'ai tendance à pousser le prix de l'ensemble du marché dans ma direction. Cela entraînera des écarts entre le prix d'achat, le prix de vente, le prix intermédiaire, le prix en temps réel et le prix de transaction réel. Vous trouverez ci-dessous un exemple typique qui s’est produit lors de la transaction mentionnée précédemment.
Bonne chance!
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